Беспллатный урок

Трендовые торговые стратегии



В предыдущей статье были рассмотрены основные принципы построения флэтовых торговых стратегий. Схожие принципы существуют и при построении трендовых торговых стратегий. Такие торговые стратегии основаны на ожидании пробоя линии сопротивления или поддержки. Вход в рынок происходит в момент, когда пробой произошёл и подтверждён индикаторами. Есть два варианта входа в рынок: из наклонного флэта, или – после пробоя.

Правилам определения разновидностей трендового канала можно посвятить отдельную статью, поскольку сами по себе понятия «тренд» и «флэт» являются относительными и нуждаются в точных определениях.

Схематично правила построения торговых систем, основанных на ожидании пробоев ценовых каналов, показаны на рисунке ниже (для нисходящего ценового канала):


рис. 2-1

При движении цены в пределах канала при её приближении к нижней границе возникает вероятность пробоя уровня с последующим сильным движением вниз. Чем выше угол наклона канала и чем более длительное время он существует, тем выше вероятность выхода цены за его пределы. Прямоугольными стрелками на рисунке показаны места касания ценой линии поддержки. Фигурными стрелками на рисунке показаны возможные уровни установки отложенных ордеров типа «sell». В восходящем ценовом канале картина будет противоположной, пробой верхней границы в восходящем канале наиболее вероятен. Можно было бы рекомендовать следующий критерий подтверждения пробоя ценового уровня: тела не менее, чем трёх свечей, сформированных после пересечения силовой линии, должны оставаться за пределами ранее существовавшего ценового канала. При этом необходимо иметь в виду, что с наибольшей вероятностью предыдущий ценовой уровень поменяет роль на противоположную. Бывшая поддержка станет линией сопротивления нового канала, это явление описывают так называемые «Вилы Эндрюса», входящие в набор стандартных инструментов МТ.

Возможно комбинирование применяемых торговых тактик. В нисходящем канале вход в рынок осуществляется у его верхнего предела, сделкой типа «sell». При приближении цены к нижней границе канала принимается решение:
- при наличии признаков пробоя сделка не закрывается, защитный стоп ставится при этом в безубыток.
- как вариант – сделка не закрывается, увеличивается объём позиции на «sell» с выставлением защитного стопа в безубыток.

На самом деле, при определении границ ценовых каналов необходимо учитывать, что ценовой канал с более коротким таймфреймом может входить в состав другого, более широкого ценового канала с более длительным таймфреймом. Пример показан на рисунке ниже:



рис. 2-2

Красным линиями на рисунке показаны пределы «старшего» ценового канала, а белыми – «младшего». Соответственно, ценовой уровень сопротивления более «старшего» канала оказался сильнее, и произошёл, по сути, разворот цены в сторону линии поддержки. Этот рисунок иллюстрирует относительность ценовых каналов и понятий «тренд» и «флэт». По сути, ценовой график является некоей математической функцией с локальными экстремумами, и задачей трейдера является определение наиболее вероятного уровня последующего ценового экстремума на основе анализа местоположений предыдущих экстремумов.

Интересно поведение цены в горизонтальном флэте. Для горизонтального флэта оба возможных направления пробоя (вверх или вниз) оказываются практически равновероятными. При определении наиболее вероятного дальнейшего направления движения цены необходимо учитывать приближенность цены к границам более «старших» ценовых каналов.

С наибольшей степенью вероятности пробой ценовых каналов происходит при выходе каких – либо фундаментальных новостей. При этом пробой может иметь вариант развития, сопровождаемый разрывом в котировках – так называемым «гэпом». Такой разрыв, как правило, закрывается при дальнейшем движении цены, с её дальнейшим разворотом в сторону пробоя.

Торговые стратегии, основанные на использовании фундаментальных новостей, рассмотрены в следующей статье.


Рейтинг:
Всего голосов: 1

Уровень подготовки: Новичок Автор: vladimir.yudinzev Дата публикации: 9 июля 2012 г, 16:21 Количество комментариев: 1 Количество просмотров: 874