Беспллатный урок

Торговая стратегия «Дивер» - противоречие, приносящее прибыль



Наверное, большинство трейдеров, знакомых с основами технического анализа, знают, что собой представляет такое понятие как дивергенция. Но на всякий случай напомним – дивергенция, это расхождение между ценовым движением и показаниями индикаторов. Как известно, дивергенцию изучают во всех базовых курсах, по подготовке трейдера к практической торговле, потому что дивергенция является неотъемлемой частью технического анализа, без которого успешный трейдинг невозможен. Уметь выявлять дивергенцию, применять ее на практике, пожалуй, не менее важно, чем разбираться в видах трендового движения, построении уровней поддержки/ сопротивления, понимать работу технических индикаторов. Не случайно возникновение дивергенции считается одним из самых сильных и качественных торговых сигналов, подаваемых трейдеру осцилляторами. Многие трейдеры великолепно знают о пользе, которую им может дать дивергенция. Поэтому они внимательно следят за показаниями осциллятора в расчете на то, что он откажется подтверждать новый ценовой максимум или минимум. В результате этого появится возможность для входа в рынок в самом начале предсказанного осциллятором ценового разворота, в какой-то мере неожиданного для остальных трейдеров, которые ориентируются только лишь на ценовой график. Но почему-то не так часто можно встретить торговые стратегии, в правилах которых учтено явление дивергенции. Но такие стратегии существуют, в частности, торговая стратегия «Дивер» как раз и относится к их числу.   

Итак, стратегия торговли, получившая название «Дивер», является торговой системой, построенной на принципе выявления случаев дивергенции между рыночной ценой и показаниями технического индикатора MACD, с дальнейшей фильтрацией сигналов, которые оказались ложными. Надо заметить, что данная стратегия отличается простотой в использовании, но в то же время обладает довольно высокой степенью надежности. Надежность ей придает то, что торговым сигналом служит дивергенция, которая сама по себе уже является довольно весомым сигналом. Кроме того, в этой торговой системе используется двухступенчатая система фильтрации, для того, чтобы избежать ложных сигналов. Роль фильтров выполняют другие технические индикаторы. Причем одним из них является осциллятор, а другим – трендовый индикатор. Таким образом, система позволяет одновременно производить анализ рынка и оценивать его перспективы, как с позиции имеющейся перекупленности/перепроданности, так и с позиции направленности и силы текущего тренда.

Теперь, когда мы разобрались в преимуществах данной стратегии самое время поговорить о том, как же следует с ней работать в условиях реального трейдинга.

1.         Так как стратегия лучше всего зарекомендовала себя в работе с валютными парами EUR/USD и GBP/USD, то использовать рекомендуется именно эти торговые инструменты. Итак, открываем график одной из этих валютных пар. Тип ценового графика должен быть выбран  – японские свечи. Временной период (таймфрейм) может быть от часа (Н1) и выше, но при этом считается, что оптимальным будет использование 4-х часового (H4) или дневного (D1, Daily) временного периода.

2.         В торговой системе применяются три вида индикаторов: Stochastic Oscillator (Стохастик), CCI (Commodity Channel Index - Индекс торгового канала) и FX5_Divergence. Если первые два индикатора имеются в стандартном наборе торгового терминала, то индикатор FX5_Divergence следует поискать в сети интернет, но это не так сложно, так как он имеется в свободном доступе. Затем необходимо установить индикаторы на ценовой график и уточнить их параметры:

- Stochastic Oscillator. Рекомендуется назначить для его параметров следующие значения: «замедление» - 3, «период %D» – 3, «период %K» – 8, «метод МА» - Simple, «цены» - Low/High. Помимо этого в окне индикатора надо добавить два уровня: 20 и 80;

- Commodity Channel Index (CCI). Его параметры должны быть такими: «период» – 14, «применить к» - Typical Price, HLC/3. Следует также добавить уровни -100 и +100;

- FX5_Divergence. Этот индикатор является основным в торговой системе, в него включена гистограмма MACD, на которой отмечаются моменты появления дивергенции между ней и рыночной ценой. Параметры этого индикатора должны быть следующими: «slowEMA» – 26, «fastEMA» – 12, «positiveSensitivity» – 0.0001, «signal» – 9, «negativeSensitivity» – (-)0.0001.  

В результате получится торговый шаблон, ознакомиться с которым можно на рисунке 1.

Рис. 1 Шаблон торговой стратегии «Дивер».

Разобравшись с вопросом инструментария, перейдем к самому интересному, а именно, рассмотрим процесс трейдинга по стратегии «Дивер». 

В качестве примера разберем последовательность торговых действий трейдера при покупках. Здесь следует заметить, что торговать на продажу по этой стратегии можно по правилам симметричным тем, о которых пойдет речь в дальнейшем.

Итак, приступаем к покупкам:

1.         Ждем появления основного торгового сигнала системы - появления зеленой стрелочки в окне индикатора FX5_Divergence. Именно эта стрелочка и будет говорить о том, что на рынке присутствует бычья дивергенция.

2.         Теперь необходимо получить подтверждение сигнала, для этого воспользуемся показаниями остальных индикаторов:                                                                                                                        - в индикаторе Stochastic Oscillator главная (сплошная) линия должна пересекать сигнальную (пунктирную)  линию в направлении снизу вверх. Если к тому же это пересечение будет происходить под уровнем 20 индикатора, то этот факт будет говорить о том, что цена находится в зоне перепроданности, и уверенность в возможности покупок увеличивается;                                                                                                                                           - линия CCI также должна перемещаться в направлении снизу вверх и пересекать уровень -100.

3.         При выполнении всех этих условий можно осуществлять вход в рынок, открывая длинную        позицию по текущей цене.

4.         Согласно данной стратегии размещать стоп-лосс рекомендуется на уровне минимальной цены, которую имела сигнальная свеча (та, на которой была открыта позиция).

5.         Что касается тейк-профита, то фиксировать уровень, на котором планируется получить прибыль, не следует. Позицию надо закрывать в момент пересечения линией индикатора CCI уровня +100 сверху вниз. Можно также рассматривать вариант, когда сделка не закрывается по сигналу индикатора CCI, а переводится в режим трейлинг-стопа с шагом, например, пунктов в 10 - 15. После этого позиция будет закрыта либо по трейлинг-стопу, или же следует дождаться, когда появится противоположный сигнал индикатора FX5_Divergence (стрелка красного цвета) и закрыть позицию вручную.

С примером торговли на покупку можно ознакомиться, внимательно изучив рисунок 2.

Рис. 2 Пример торговли по стратегии «Дивер» (вариант покупки).

Вот собственно и все. Можно только добавить, что данная стратегия выделяется из целого ряда торговых систем, построенных на показаниях индикаторов, тем, что в ней напрямую используется такое явление как дивергенция. 

Рейтинг:
Всего голосов: 0

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 23 сентября 2013 г, 19:21 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 1855