Беспллатный урок

Некоторые алгоритмы, применяемые при построении МТС. Цифровая фильтрация потоковых данных.



Под механической торговой системой (МТС) понимают некое программное обеспечение, которое на основании заложенных автором алгоритмов обеспечивает обработку поступающих в неё данных и вывод результата обработки либо в виде какого-то специального сигнала (неторгующие советники), либо в виде готового решения на открытие торговой позиции (торгующие советники или торгующие МТС).
Поступающими данными практически в любой советник является котировочный поток с сервера брокера по каждому конкретному инструменту. Задача советника – обработать поступающие сведения о текущих котировках и выдать на выходе при совпадении каких-то изначально заданных условий сигнал, либо совершить сделку, основываясь на заложенных автором параметрах (как правило, для работы торгующего советника устанавливают величины объёмов лотов, максимальное количество лотов, и другие параметры, обеспечивающие соблюдение требований Money Management).
Чаще всего, сигнал выдаётся советником при наступлении каких-то заранее оговоренных условий. Например: неторгующий советник должен дать сигнал на покупку курса инструмента при приближении графической линии цены инструмента к нижней границе стандартной полосы Боллинджера в восходящем флэте, основываясь на данных о цене в часовом таймфрейме. Этот же советник должен дать сигнал на продажу курса инструмента при приближении линии цены к верхней границе полосы Боллинджера в нисходящем флэте. Тогда задача разбивается на несколько частей:
1. Советник должен определить, находится ли цена в последнее время в нисходящем или восходящем флэте. Это можно сделать, математически определив соотношение локальных минимумов и максимумов графика цены. Сильно упрощённо: если каждый последующий минимум значений находится выше предыдущего – можно считать, что цена находится в восходящем флэте. Если каждый последующий ценовой максимум графика цены инструмента находится ниже предыдущего, то цена находится в нисходящем флэте.
2. Советнику необходимо определить термин «приближения». Допустим, мы считаем, что если цена находится на расстоянии менее, чем 20% диапазона разброса от верхней границы полосы Боллинджера до нижней границы в какой – либо момент времени, то цену можно считать приблизившейся к границе на критичное расстояние.
3. Непосредственно выдача сигнала – интерфейс вывода.
Компьютерной программе перед этим необходимо будет объяснить, что такое полоса Боллинджера, поскольку для МТС не создано соответствующей стандартной процедуры. Иными словами, советник обрабатывает данные о котировках по какому-то конкретному инструменту на основании формулы, по которой рассчитываются границы полос Боллинджера, все три линии (верхняя граница, нижняя граница, средняя линия). Формула для обработки стандартная, берётся непосредственно из описания программы МТ (файл справки). При этом программа «накладывает» при каждом новом тике получившуюся конструкцию на график цены и на следующем этапе определяет, нет ли ситуации приближения цены к краю диапазона. При этом одновременно МТС должна определять наличие или отсутствие ситуации наклонного флэта в соответствующем таймфрейме. При совпадении определённых параметров (наличие наклонного флэта, приближение цены к соответствующему краю флэта), МТС должна выдать сигнал в заранее подготовленном интерфейсе. Сильно приближённо, но алгоритмы работы советников примерно так и составляются.
При написании МТС возникает сразу целый ряд задач, связанных с алгоритмами обработки как входящей информации (как правило, котировочного потока), так и результатов наложения друг на друга промежуточных продуктов обработки информации. То есть, перед МТС ставится задача фильтрации какого-то потокового параметра с целью выделения из этого потока тех данных, которые отвечают каким-то изначально заданным условиям.
Эти задачи аналогичны тем, которые решаются в радиотехнике при обработке электрических сигналов. Можно провести прямую аналогию между, скажем, потоком входящих котировок и электрическим сигналом на входе электронного устройства. В радиотехнике для обработки электрических сигналов широко применяются электрические фильтры, предназначенные для выделения из потока сигналов с определёнными параметрами.
О фильтрации такого рода сигналов или потоковых данных – в следующей статье.

Рейтинг:
Всего голосов: 2

Уровень подготовки: Новичок Автор: vladimir.yudinzev Дата публикации: 13 августа 2012 г, 21:24 Количество комментариев: 1 Количество просмотров: 2406