Беспллатный урок

Гридинг и мартингейл



Торговые системы, применяющие одновременное открытие большого количества позиций, относят к так называемым «гридеровским». Их применяют, как правило, в пределах ценовых флэтов. Основная суть этих стратегий заключается в том, что вместо открытия одной позиции по инструменту в какую – либо сторону открывается много позиций относительно очень небольшими объёмами. Риски распределяются по всем открываемым позициям, и срывы стоп – приказов по какой-то части текущих позиций при откатах цены не сильно влияют на всю картину баланса счёта.

Гридеровские стратегии, по сути, являются дальнейшим развитием обычных флэтовых стратегий и применяются, как правило, при торговле с использованием МТС. Торговую систему при этом пишут таким образом, чтобы она автоматически считала риски и не открывала позиции слишком большими объёмами, либо прекращала открытие новых позиций при возникновении большого минусового флоатинга.

Примером торгового гридера могут служить первые варианты широко известного советника «ILAN», сейчас этот советник прошёл немалое количество модификаций.

Мартингейловые стратегии пришли в трейдинг из игровых систем. Они основаны на постоянном увеличении объёма лота в кратное количество раз (как правило, вдвое), и позволяют получить матожидание благоприятного исхода в пользу игрока.

Пример мартингейловой стратегии – торговля сделками только одного направления при открытии каждой 5 – минутной свечи. Смысл такой стратегии описан на рисунке ниже (рис. 3-1):


рис. 3-1

Красными вертикальными линиями показаны пределы флэтового участка, свечи имеют 5 – минутный таймфрейм. Соотношение чёрных и белых свечей практическим на любом временном промежутке будет стремиться к 50% на 50%, закрытие свечи вверх или вниз (её цвет) – случайное событие, имеющее определённую степень вероятности. Чем на большем количестве свечей будет делаться выборка, тем больше соотношение будет стремиться к половине на половину. Тактика мартингейла выглядит следующим образом:

- на открытии каждой свечи открываем сделку в какую – либо сторону, направление сделки (buy или sell) не имеет значения. Выставляем stop-loss на определённое количество пунктов в зависимости от средней величины длины свечи по данному инструменту в выбранном таймфрейме. Во всех выставляемых сделках величина потерь в абсолютных цифрах (не в пунктах) должна быть одинаковой.
- по истечении временного промежутка, когда свеча близка к закрытию, закрываем сделку, если до этого момента она не закрылась по stop-loss. Если при закрытии получили профит – повторяем сделку тем же объёмом. Если получили при закрытии убыток – повторяем сделку в ту же сторону кратным объёмом.

Такая тактика базируется на том, что результат сделки основан, по сути, на угадывании цвета свечи. Рано или поздно в очереди сделок будет свеча нужного цвета, и прибыль по такой сделке перекрывает убытки от всех предыдущих. При работе мартингейлом необходимо строго рассчитывать объёмы таким образом, чтобы величина убытка при любом объёме была фиксированной, а прибыль от сделки при появлении свечи нужного цвета перекрывала предыдущие убытки.

Мартингейловые торговые стратегии наиболее применимы при торговле бинарными опционами,если условие закрытия опциона – простое повышение или понижение уровня цены от текущего в момент открытия.
При использовании таких торговых стратегий необходимо соблюдать соотношения профит – потери, то есть – требования «Money Management». Обычно используют следующее правило: общий объём всех одновременно открытых позиций не должен превышать 10-15% от общей величины депозита. При этом желательно использование различных торговых инструментов, из которых часть не должна содержать в себе доллар США, чтобы избежать корелляции движений цен по всем открытым позициям сразу.

Существуют торговые стратегии, являющиеся комбинациями описанных выше. При использовании гридеровских стратегий можно маневрировать величинами лотов, а сделки внутри флэта выставлять в обе стороны. Тогда даже при пробое флэта есть вероятность заработать на одной сделке в сторону пробоя сумму, кратно перекрывающую потери от сделок, которые закроются в минусовую сторону на края флэта.

При выборе величины выставляемого stop-loss необходимо учитывать среднюю волатильность инструмента в том таймфрейме, в котором предполагается работе. При выставлении слишком малой величины стопа он почти наверняка будет сорван.

Рейтинг:
Всего голосов: 1

Уровень подготовки: Новичок Автор: vladimir.yudinzev Дата публикации: 21 июля 2012 г, 11:51 Количество комментариев: 1 Количество просмотров: 1277