Беспллатный урок

Создаем торговую систему



Когда мы приходим на рынок Форекс, то, как правило,  пробуем десятки торговых систем, которые без труда можно найти в сети в свободном доступе. Но хорошим результатом почти никто похвастаться не может.  Почему? На этот вопрос вам даст ответ любой трейдер, у которого за плечами уже есть достаточный опыт торговли. Вы можете не знать всех  нюансов системы, неправильно интерпретировать сигналы, не видеть то, что для ее автора очевидно, а возможно торговая система просто уже отработала своё, ведь рынок живет и меняется и то, что было актуально вчера, сегодня может уже не работать. Поэтому, если вы пришли на Форекс всерьез и надолго, то вам необходимо создать собственную торговую систему. Вы будете знать ее до мелочей и  легко вносить необходимые коррективы.  Только система, рожденная в результате тщательного анализа рынка, наблюдения, тестирования, проб и ошибок, может дать вам желанную награду – стабильный профит.
Чтобы начинающему трейдеру легче было приступить к созданию собственной торговой системы в этой статье предлагается план действий, отражающий самые важные, базовые моменты.
Торговая система – это свод условий и правил, которые определяют порядок действий по открытию и закрытию торговых позиций.
Предварительная подготовка
Прежде, чем создавать торговую систему,  вы должны ответить на несколько очень важных вопросов, от которых, в конечном счете,  будет зависеть  эффективность  вашей торговли:

  1. Какой валютной парой вы будете торговать? Начинающему трейдеру  достаточно выбрать одну валютную пару. Рекомендую  EUR/USD  или  USD/CHF. По мере накопления опыта список торгуемых валютных пар можно расширить.
  2. Какой метод анализа рынка вы будете применять?
    Некоторые трейдеры предпочитают технический анализ,  другие  в основном ориентируются на фундаментальные факторы, но в идеале желательно сочетание технического и фундаментального анализа.
  3. Какой временной интервал вы  выберите для своей торговой системы?
  4. Какие индикаторы будете в ней использовать?
  5. Какова  направленность системы?  Будете торговать по тренду, против него или, возможно, ваша торговля будет в канале?
  6. Какой вид технического анализа будет задействован в системе? Графический  анализ или  комбинации японских свечей?
  7. Каким лотом вы намерены торговать? Есть ли намерение менять объем сделки, либо она будет фиксированной? Возможно ли в ходе торговли добавление, частичное закрытие ордера  и переворот?
  8. При каких условиях вы будете открыть торговые сделки и закрывать их?
    Правила открытия и закрытия позиций нужно особенно тщательно проработать.
  9. Как предполагаете сопровождать открытые ордера?
  10. Какие условия закрытия сделок наиболее приемлемы для вас?
    Например, они могут быть временные (в конце торгового дня, сессии) или при достижении определенной суммы прибыли.
  11. Как долго вы предпочитаете держать позицию открытой?
  12. Будете ли использовать в своей торговой системе  Stop Loss,  и   Take Profit и какова их величина?

Базовые требования к торговой системе

Позитивное ожидание торговой системы
Под позитивным ожиданием подразумевается ее прибыльность в течение довольного большого промежутка времени, по моему мнению, период тестирования должен быть не менее 6 месяцев. Важно правильно определить позитивное ожидание. Неверно будет рассчитывать его соотношением количества прибыльных и убыточных сделок, потому что  торговая система может быть прибыльной даже, если количество прибыльных сделок невелико, но они были закрыты со значительным профитом.  Позитивное ожидание от торговой системы определяется средней прибылью от всех сделок за период тестирования, она должна быть больше нуля.
Небольшое количество правил в торговой системе
Замечено, что чем проще торговая система, тем она эффективней. Большое количество условий  затрудняет фильтрацию убыточных сделок.



Достаточная устойчивость торговой системы
Возможность  изменения торговых лотов
Управление капиталом и контроль риска


Оцениваем эффективность торговой системы



Итак, вы создали торговую систему, протестировали и в целом довольны результатом, но прежде чем приступить к реальной торговле по своей системе надо дать ей полную оценку.
Для этого существуют следующие показатели:   Общая прибыль
Общий убыток
Итоговая прибыль (убыток)
Максимальный нарастающий убыток   Фактор восстановления. Определяется отношением итоговой прибыли к максимальному убытку.   Профит фактор Отношение общей прибыли к общему убытку.
Общее количество  торговых сделок
Количество прибыльных сделок
Количество убыточных сделок


Средний профит


Средний убыток


Максимальная прибыль
Если  по итогу  показатели торговой системы недостаточно эффективны, значит, необходимо ее оптимизировать, изменив некоторые параметры и условия.
Рейтинг:
Всего голосов: 2

Уровень подготовки: Новичок Автор: Ирина Дата публикации: 2 августа 2012 г, 16:49 Количество комментариев: 1 Количество просмотров: 1148