Беспллатный урок

Соотношение риск/прибыль



Предположим у нас есть общая статистика результатов торговли двух трейдеров. Один из них имеет 75% прибыльных сделок, другой – 40%.  Кто из них более успешный трейдер? На самом деле однозначный ответ дать невозможно, потому что для этого необходимо знать, сколько каждый из них заработал на всех профитных сделках и сколько потерял  на убыточных. Очевидно, что процент прибыльных сделок не может характеризовать  степень успешности торговли трейдера.

Конечно, каждый из трейдеров стремится к тому, чтобы большинство его сделок были прибыльными, но для того, чтобы общий результат  торговли был реальным доходом необходимо рассматривать важное соотношение, которое называется «риск/прибыль».

Соотношение «риск/прибыль» - один из самых важных моментов в мани-менеджменте, без которого в принципе невозможна прибыльная торговля.

Чтобы была понятна его суть, давайте рассмотрим конкретные примеры:

- предположим, вы хотите заработать 300 пунктов, при этом готовы рисковать 100 пунктами, в этом случае соотношение риск/прибыль составит 1/3, или другими словами, ради того, чтобы получить 3 пункта прибыли вы готовы рискнуть 1 пунктом;

-  если же вы рискуете 100 пунктами и при этом хотите получить 200 пунктов прибыли, то соотношение риск/прибыль, которое вы в этом случае принимаете, составит 1/2 или 1 пункт риска против 2 пунктов прибыли;

- при желании заработать 100 пунктов прибыли, рискуя также 100 пунктами, получим соотношение риск/прибыль 1/1,  то есть 1 пункт прибыли при риске получить и 1 пункт убытка;

- если же вы готовы рискнуть 100 пунктами для того чтобы получить 50 пунктов прибыли, то соотношение риск/прибыль уже будет выглядеть, как 2/1, иначе говоря 2 пункта риска ради 1 пункта прибыли;

- при риске в 100 пунктов для заработка 25 пунктов, соотношение риск/прибыль будет соответственно 4/1, рискуете 4 пунктами ради 1 прибыли.

А теперь вернемся к нашим трейдерам. Так вот, если первый из них, имеющий 75%  прибыльных сделок, будет использовать в своей торговле соотношение риск/прибыль 4/1, то общий результат его торговли будет убыточным.  А если второй трейдер, у которого лишь 40 % профитных сделок, будет строить свою торговлю на соотношении 1/2, то результат его торговли будет прибыльным.

Как показывает практика, оптимальным соотношением риск/прибыль можно считать 1/2.

Рейтинг:
Всего голосов: 0

Уровень подготовки: Специалист Автор: Ирина Дата публикации: 16 сентября 2012 г, 00:39 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 1171