Беспллатный урок

Рыночный шум на Forex (часть 2)



Остановимся еще на некоторых довольно важных моментах, которые надо учитывать в торговле, особенно если это касается определения уровня шумов.

В первую очередь, трейдер должен определиться с тайм-фреймом, который он использует для анализа рыночной ситуации. Предположим, если основным для тредера является дневной временной период, то особо сильных помех от рыночных шумов у него не будет. В этом случае масштабные явления, которые нельзя предвидеть заранее встречаются довольно редко. Под такого рода явлениями подразумеваются довольно значительные рывки цен или как их еще называют «иголочки», в противоположном основному движению направлении, которые способны сбить установленные стопы, а потом вернуться к своему первоначальному движению. Такой ход событий для дневных диапазонов не характерен.    

Осуществляя торговлю на дневном тайм-фрейме, можно спокойно руководствоваться различными методиками технического анализа и быть в какой-то мере уверенным, что неожиданности не произойдут. Обычно, направление ценового движения здесь задают достаточно весомые события, происходящие в мире, отслеживать которые можно довольно легко, да и происходят они не так часто.

Если переключить свое внимание на часовой и четырехчасовой тайм-фреймы, то здесь стоит обратить внимание на американскую торговую сессию. В сравнении с предыдущими торговыми сессиями она отличается большой амплитудой и разнонаправленностью ценового движения. Очень часто именно в американскую сессию происходят разного рода выбросы, и цена, прежде чем пойти в направлении тренда, делает рывок в противоположную сторону, а уж потом следует направлению основного трендового движения. Можно подобное явление считать шумом? Наверное да, так как процесс происходит непредсказуемо и не отвечает техническому анализу.

Валютная интервенция также является довольно непредсказуемым событием, которое в диапазоне Н1 и Н4 тоже может сбить трейдера с толку, а кроме того лишить его части депозита, так как в результате такой интервенции стоп-лосс может сработать. Как правило, валютная интервенция оказывают довольно кратковременное воздействие на рынок, и последствия обычно ощущаются от нескольких минут до нескольких часов, но карты трейдеру это порой путает. Думается, что это также можно считать рыночным шумом.

Таким образом, чем мельче тайм-фрейм для анализа выбирает трейдер, тем больше шумовых составляющих он будет ощущать.  

Для четкости понимания природы шума, можно провести аналогию рыночных шумов с шумами в том же радиоприемнике. Чем сильнее сигнал у передающей станции тем меньшую громкость выбирает человек для прослушивания. Если же сигнал слабый, то для прослушивания громкость обычно увеличивается, но при этом качество звука резко ухудшается по причине присутствующих шумов. Частенько бывает и так, что прослушивание радиостанции становится вообще невозможным, опять-таки, по причине шума. Собственно, точно так же происходит и на рынке – цена движется в каком-то направлении, но определить это направление можно только обратив внимание на более высокий тайм-фрейм.

Взять, к примеру, минутный тайм-фрейм. В ходе оживленной торговли на минутном графике можно видеть разнообразные скачки цен, предсказать которые довольно трудно. Здесь на различные ценовые скачки оказывают непосредственное влияние всевозможные события, о которых порой даже не упоминается в новостном блоке, а то и просто плановые расчетные операции между крупными фирмами и банками. В связи с такой чувствительностью к различным событиям, на малых тайм-фреймах проводить технический анализ можно, но с очень большими оговорками. Поэтому у тех трейдеров, кто любит заниматься пипсовкой и скальпингом с шумом проблем довольно много.

Рейтинг:
Всего голосов: 0

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 19 декабря 2012 г, 01:31 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 920