Беспллатный урок

Объем валютной торговли на рынке Форекс (часть 2)



Во второй части статьи продолжим рассмотрение характеристик объемов на рынке Форекс и постараемся понять, чем же они могут быть так интересны трейдеру и какую пользу могут принести ему в торговле.

Бычьи признаки.

Надо отметить, что объем может быть очень полезен при распознавании бычьих признаков в ценовом движении. Например, если при снижении цены наблюдается увеличение объема, а затем цена несколько идет в рост и опять демонстрирует снижение, но при этом не достигает предыдущего минимума, а объем на этом движении уменьшается, то обычно это может быть интерпретировано как бычий признак.

Рис.3 Отсутствие интереса продавцов на втором снижении.

Объем и разворот цены.

В случае, если цена довольно длительное время демонстрировала восходящее или же нисходящее движение, а после этого формирует диапазон с небольшими колебаниями и высоким объемом, то как раз этот признак довольно часто указывает на разворот в ценовом движении.

Объем и прорывы.

Как правило, при прорыве цены из диапазона, в котором она двигалась в течение некоторого времени или же преодоление уровней, определенных другой графической моделью, повышение объема будет указывать на силу движения. Незначительное изменение или же снижение объема на прорыве свидетельствует о недостаточном интересе участников рынка к такому событию и имеется высокая вероятность ложного прорыва.

Рис.4 Увеличивающийся объем на прорыве.

История объема.

Анализировать объемы рекомендуется на сравнительно недавней истории. Если начать сравнивать объемы сегодняшнего дня и те, которые были на рынке несколько лет назад, то пользы от такого сравнения будет мало. Более показательным будет анализ объемов за сравнительно короткий промежуток времени.

Теперь остановимся на инструментах, при помощи который можно производить анализ объемов на рынке Форекс.

Итак, индикаторы объема.     

Как и любые другие индикаторы форекс, индикаторы объема представляют собой математические формулы, которые визуально представлены на графиках большинства торговых платформ. Следует сказать, что «математическая начинка» у индикаторов объема может быть различной, поэтому трейдер должен определиться с тем индикатором, который ему наиболее удобен и понятен, а также лучше всего подходит к торговой концепции применяемой трейдером. Конечно, использование индикаторов не является обязательным, но просто так отказываться от них тоже не стоит, так как такого рода индикаторы порой могут  серьезно помочь трейдеру при принятии торговых решений. 

Индикаторов объема существует множество, но так как формат статьи не позволяет сильно углубляться в эту тему, то коротко остановимся на некоторых из них.

Индикатор равновесного объема.

Индикатор балансового объема OBV (англ. On Balance Volume) является сравнительно простым, но в то же время довольно эффективным индикатором. Суть его показаний заключена в том, что начиная с некоторого произвольного значения цены, объем добавляется, когда ценовой бар закрывается выше предыдущего, или вычитается, когда ценовой бар закрывается ниже предыдущего. Таким образом, непрерывный совокупный показатель объема измеряется путем прибавления или вычитания от предыдущих значений объема в зависимости от того, как меняется динамика цен закрытия на рынке. На этом индикаторе легко можно заметить дивергенцию, например, когда цена демонстрирует рост, а объем увеличивается, но значительно более медленными темпами, а то и вовсе начинает снижаться. 

Рис.5 Индикатор OBV подтверждает движение цены.

Денежный поток Чайкина (англ. Chaikin Money Flow).

Суть данного индикатора состоит в сочетании цены и объема, позволяющее определить направление денежного потока (в рынок или из него) в тот или иной момент времени. Формула, на которой просторен индикатор CMF, основана на теории о том, что рынок сильнее обычно в том случае, если цена в дневном диапазоне закрывается в верхней его части (между дневным минимумом и максимумом) и торговый объем при этом тоже возрастает. Когда же рынок демонстрирует слабость, то цена закрывается в нижней части этого диапазона, а торговый объем также возрастает. Следовательно, если на протяжении нескольких дней цена закрывается в верхней части дневного диапазона, то это будет указывать на силу рынка. Кривая индикатора при этом будет находиться выше нулевой отметки. Если же будет наблюдаться постоянное закрытие цены в нижней части дневного диапазона, то это будет говорить о слабости рынка, а кривая индикатора опустится ниже нулевого уровня. Денежный поток Чайкина может также  использоваться для нахождения дивергенций.

Рис.6 Дивергенция индикатора, с ценой указывающая на потенциальный разворот.

Осциллятор объема Клингера (англ. Klinger Volume Oscillator).

Этот индикатор был разработан специально для краткосрочного трейдинга. Его назначение состоит в том, что он призван помочь трейдеру в выявлении краткосрочных тенденций в имеющемся долгосрочном ценовом тренде.  Тренд в концепции индикатора определяется как сумма трех значений ценового бара: двух его экстремумов и цены закрытия. В случае, если сумма этих значений за текущий день больше суммы за предыдущий день, то будет означать аккумуляцию. Если сумма меньше, то возникает дистрибуция.  Тренд не меняется, когда эти суммы будут равны, но это бывает крайне редко. Собственно на этом принципе и построен осциллятор. Этот осциллятор как бы отслеживает «силу объема» валютных поступлений в финансовый инструмент, а также, отток из него.

Рис.7 Осциллятор Клингера подтверждает восходящий тренд.

Заключение.

В заключение следует отметить, что объем является чрезвычайно полезным инструментом и способов его применения может быть множество. Но надо сказать и о том, что не следует полагаться только на индикаторы объема при входе в рынок. Они могут быть хорошими помощниками в принятии трейдером торговых решений и отлично работать в составе торговой системы. 

Рейтинг:
Всего голосов: 0

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 3 января 2013 г, 11:39 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 919