Беспллатный урок

Корреляция валютных пар (часть 2)



Как же на практике можно использовать знания о взаимосвязи валютных пар?

Первое, от чего можно уберечься, так это исключить открытие двух позиций, практически полностью уравновешивающих друг друга. Например, если трейдер одновременно откроет, скажем, длинную позицию по парам EUR/USD и USD/CHF, то в результате выйдет, что на самом деле позиция как бы отсутствует. Но зная, что коэффициент корреляции отрицателен и близок к единице, можно от таких сделок воздержаться, предположив, что в момент роста пары EUR/USD, пара USD/CHF будет падать, и практически сто процентов времени они будут двигаться в противоположных направлениях. В тоже время, если открыть длинную позицию по EUR/USD и длинную позицию по AUD / USD или NZD/USD, то получим практически удвоение одной и той же позиции, так как коэффициент корреляции по этим валютным парам близок к единице, но со знаком плюс.

Существуют также и определенная взаимозависимость между основными валютами. Так британский фунт, евро, новозеландский и австралийский доллары тесно связаны с долларом США. Вполне очевидно, что если указанные валюты растут, то доллар США может несколько слабеть.

Корреляцию валютных пар также можно использовать и для снижения рисков в торговле.

Зная, например, что пары EUR/USD и AUD/USD находятся в сильной корреляционной зависимости можно распределять объем лота по этим торговым инструментам, сохраняя общее направление позиции, тем самым диверсифицируя риски.

Можно также воспользоваться еще и тем, что стоимость пункта у разных валютных пар различная. Учитывая эту особенность, трейдер может выстроить свою стратегию таким образом, что будет открывать позиции на парах, связанных отрицательной корреляционной зависимостью, в одном направлении, но, учитывая  разницу в стоимости одного пункта у этих пар, он сможет тем самым хеджировать свои риски. 

Кроме того, очень важно обращать внимание на то, что пары «союзники» довольно часто демонстрируют в своем движении некоторый временной разрыв. Если одна из пар начала активное движение, то с высокой степенью вероятности через небольшой промежуток времени можно ожидать такого же движения и на «союзных» парах. 

Независимо от того, будет ли трейдер диверсифицировать свои позиции или же найдет дополнительные пары для их усиления, но понимать корреляцию различных валютных пар и знать о том, что она может меняться со временем, для успешной торговли просто необходимо. Это знание необходимо для всех трейдеров, которые торгуют больше, чем одну валютную пару одновременно, оно всегда может помочь трейдеру хеджироваться, диверсифицировать или удвоить прибыль.

Рейтинг:
Всего голосов: 1

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 7 октября 2012 г, 23:04 Количество комментариев: 1 Количество просмотров: 953