Беспллатный урок

Корреляция валютных пар (часть 1)



Какой бы финансовый инструмент не использовал трейдер в торговле, он всегда должен помнить, что все рынки, так или иначе, взаимосвязаны, и если происходят изменения на одних финансовых рынках, то это неминуемо отражается на состоянии других. Такая взаимосвязь вполне справедлива и на рынке Форекс.

Корреляция – это по существу мера зависимости между двумя различными финансовыми инструментами или применительно к торговле на рынке Форекс, валютными парами. Математической мерой корреляции в данном случае будет коэффициент корреляции, который может принимать различные значения в интервале от -1 до +1. Если корреляция +1, то это будет означать, что две валютные пары синхронно 100 % времени будут сохранять одно и то же направление движения. При  корреляции равной -1, все будет происходить наоборот, т.е. валютные пары 100 % времени будут двигаться в противоположных направлениях. Полное отсутствие взаимозависимости между валютными парами будет означать только одно – коэффициент корреляции для них будет равен нулю.

Независимо от того, какой стратегией руководствуется в своей торговле трейдер, он должен знать и обязательно учитывать взаимозависимость различных торговых инструментов. Некоторые валютные пары обладают особенностью совершать движение в тандеме друг с другом в одном направлении, в то время как другие могут двигаться в прямо противоположном направлении.

Следует заметить, что коэффициент корреляции не является величиной постоянной и может в значительной мере меняться, причем за довольно небольшой промежуток времени. Поэтому следует внимательно отслеживать все изменения касательно тех торговых инструментов, которыми пользуется трейдер в своей работе. Проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в квартал, а еще лучше – сверяться ежемесячно.

Можно самостоятельно производить вычисления коэффициентов корреляции используя таблицы Excel, но гораздо эффективнее пользоваться готовым калькулятором корреляции валют, найти который можно здесь

В приведенной в качестве примера таблице представлены коэффициенты корреляции для различных валютных пар при разных временных интервалах. В частности, корреляция между такими парами как EUR/USD и GBP/USD в краткосрочном интервале составила +0.837, а в 3-х месячном уже +0.879, а вот отрицательная корреляция между EUR/USD и USD/JPY в месячном интервале составляет -0.92, в то время как за три месяца она равна   -0.37.

Рейтинг:
Всего голосов: 1

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 7 октября 2012 г, 22:22 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 1092