Беспллатный урок

Что такое механическая торговая система и торговый робот? (часть 2)



В первой части статьи мы рассмотрели несколько этапов характерных при создании механической торговой системы. В частности, процесс создания МТС начинается с формулирования логики самой системы, после чего производится ее бэк-тестирование.

После того как первые два этапа завершены успешно, разработчик МТС обычно переходит к третьему, не менее важному этапу.

Третий этап. Настройка торговой системы.  

Задачей создателя механической торговой системы на этом этапе является максимизация возможной прибыли. Операции по настройке, также как и в предыдущем случае, выполняются в режиме бэк-тестирования. Рассмотрим небольшой пример. Допустим, бэк-тест разработанной системы показал, что её среднегодовая доходность возможна в пределах +40% годовых. В принципе этот результат вполне достойный, но создатель системы может попытаться его улучшить. Для этого он может, к примеру, провести эксперименты с величиной стоп-лосса. Предположим, в первоначальном варианте модели предполагался стоп-лосс - 2% от размера депозита. Автор системы может попробовать несколько изменить модель и назначить стоп-лосс размером не -2%, а, скажем, 1.7%, 1.4%  или 2.3%.       

В результате проведенного бэк-теста оказалось, что доходность при 2% стоп-лоссе +40%, при стопе 1.7%  -  +44%, при стопе 1.4%  -  +18%, а при стопе 2.3% доходность составила +35%. Таким образом, становится очевидным, что применение стопа в 1.7% от размера депозита дает несколько лучшие результаты, чем применение стопа размером 2%.          

По результатам, полученным после проведения таких бэк-тестов и формируются окончательная конфигурация МТС.

Четвертый этап. Использование механической торговой системы.

Этот этап характерен тем, что трейдер начинает на практике пользоваться сигналами механической торговой системы и применять их для покупки и продажи выбранного актива.

При этом, необходимо учесть один крайне важный момент. Все без исключения сигналы торговой системы должны беспрекословно исполняться. Только такое безоговорочное исполнение сигналов позволит составить тот ряд прибыльных и убыточных сделок, который будет идентичен ряду, полученному в результате бэк-тестирования. Необходимо понимать, что любое отклонение от этого правила приведет к тому, что эффективность торговой системы может быть в значительной мере снижена. На этапе исполнения торговая система по существу ограничивает трейдера в вопросе принятия самостоятельного решения, не дает ему возможности заниматься метаниями и самобичеванием. Собственно, в этом заключается одно из важных преимуществ МТС, так как она позволяет значительно снизить эмоциональную составляющую в работе трейдера.

Пятый этап. Учет и контроль.

На этом этапе пользователь механической торговой системы обязан вести постоянный контроль, следя за эффективностью применения торговой системы. При этом он должен сверять фактический результат торговли, иначе говоря, фактически получаемую доходность, с прогнозируемой доходностью, полученной в результате бэк-тестов. Такой контроль крайне необходим по причине того, что рынок далеко не статичен. Постоянно увеличивается количество участников торгов. Усложняются  и совершенствуются механизмы прогнозирования. Реакция участников рынка на внешние события во многом ускоряется.

То, что современный рынок не такой, каким он был 10 лет назад, является неоспоримым фактом. А еще через 10 лет он будет не таким, каким мы видим его сегодня. Все это приводит к тому, что те подходы, которые в прошлом обеспечивали стабильную прибыль, в будущем могут приводить к убыткам. Другими словами, торговая система,            дающая возможность зарабатывать сейчас, в будущем может быть малоэффективной. Задача учета как раз и состоит в том, чтобы вовремя уловить тот момент, когда старая торговая система начнет давать сбои. Ясность в этом вопросе появится тогда, когда фактические данные доходности начнут значительно отставать от прогнозных. Для создателя системы это должно послужить сигналом к тому, что рынок изменился, прежняя торговая система перестала работать. В таком случае самым разумным решением будет выждать некоторое время для того, чтобы накопить необходимый массив информации и на базе этой информации сформулировать алгоритм новой торговой системы, проведя его бэк-тестирование.

Рейтинг:
Всего голосов: 0

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 5 декабря 2012 г, 21:35 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 870