Беспллатный урок

Что такое механическая торговая система и торговый робот? (часть 1)



Механическая торговая система или сокращенно МТС  - это специальная компьютерная программа, выполняющая задачу отслеживания рыночных цен, и в соответствии с заложенной в эту программу логикой, указывает пользователю о необходимости в тот или иной момент совершать торговые операции покупки или продажи валюты. Современные механические торговые системы предполагают уже автоматическую обработку данных и выставление ордеров на покупку или продажу без участия пользователя. Такие усовершенствованные МТС называют еще автоматическими торговыми системами или АТС, но гораздо чаще просто торговыми роботами.

Процесс создания механической торговой системы можно условно разделить на пять этапов:

Первый этап. Формулирование логики закладываемой в механическую торговую систему. 

На этом этапе создатель МТС высказывает свое видение алгоритма системы, реализовав который он сможет получать прибыль. Другими словами, трейдер производит описание собственной торговой системы. Эта система должна предусматривать наличие четких правил входа в торговую позицию, а также выхода из нее при достижении намеченной прибыли или убытка. Безусловно, что посыл, положенный в основу принятия решения о входе в сделку и выходе из позиции может быть любым, но необходимость установки механического стоп-лосса должна быть предусмотрена однозначно.

На первых порах в механических торговых системах применялись довольно таки незамысловатые правила входа и выхода. К примеру, в одной из первых МТС сигнал на покупку появлялся при пересечении снизу вверх семидневной и двадцатиоднодневной скользящих средних. И наоборот, когда семидневная МА пересекала двадцатиоднодневную МА сверху вниз, то система подавала сигнал на продажу актива. Если же убыток по открытой позиции достигал двух процентов от суммы депозита, то система предписывала закрывать данную позицию по стоп-лоссу.

Или еще один пример. В одной из первых МТС был заложен алгоритм открытия позиций на покупку, в случае если индикатор RSI перемещался ниже значения 35%, а продажу осуществлять - если он поднимался выше значения 65%. Закрывать позицию по стоп-лоссу полагалось в том случае, если убыток по открытой ранее сделке достигал 1,5% от суммы вложенных в торговлю средств.         

Первые механические торговые системы появились на рынке примерно 30 лет назад, и принесли своим создателям миллионы долларов. Конечно, по прошествии стольких лет воссоздание этих МТС не даст таких замечательных результатов. Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как с тех пор инструментарий трейдера значительно расширился и усовершенствовался. Сейчас трейдер может пользоваться для анализа множеством разнообразных индикаторов, имея  возможность их комбинировать, что в свою очередь позволяет создавать весьма солидное количество торговых систем, удобных для пользователя.    

Однако, сформулировать алгоритм системы, это важная, но не самая трудоемкая задача.

После того как идея сформулирована, обычно конструктор механической торговой системы переходит к не менее важному этапу, а именно к ее тестированию.

Второй этап. Тестирование механической торговой системы.

Для тестирования МТС необходимо наличие исторических данных о котировках того инструмента, на котором предполагается в дальнейшем совершать торговые операции. Следует заметить, что желательно иметь такие котировки за больший промежуток времени, так как это позволит с большей точностью определить возможности системы в плане пригодности ее для получения прибыли. Используя эти данные, разработчик МТС производит так называемый бэк-тест (англ. back – назад). Суть данного теста заключается в наложении сформулированных ранее принципов по входу, выходу и установке стоп-лоссов на исторические данные о котировках. На практике это осуществляется при помощи специальных прикладных программ, которые позволяют быстро и качественно провести анализ. В результате бэк-теста выясняется, что было бы с капиталом трейдера, если бы он на протяжении нескольких лет совершал сделки в четком соответствии с логикой, заложенной в его торговой системе. Если окажется, что логический посыл, заложенный в систему, верен и его использование в предыдущие несколько лет могло принести прибыль, то вполне резонно предположить, что и в будущем система будет прибыльной. Если  же по результатам тестирования окажется, что система убыточна, то, естественно надо формулировать новые логические подходы к ее формированию или, другими словами, возвращаться к первому этапу.

Рейтинг:
Всего голосов: 0

Уровень подготовки: Новичок Автор: artu55 Дата публикации: 5 декабря 2012 г, 21:32 Количество комментариев: 0 Количество просмотров: 1032